Mechaniczne systemy transakcyjne pdf

Wykorzystaj moc mechanicznych systemów transakcyjnych. i doładuj swój handel poprzez automatyzację Mechaniczne systemy transakcyjne są jednym z największych wydarzeń w historii handlu. Włącz je, połącz je ze swoim brokerem, a oni dokonają dla ciebie wymiany. Jednak opracowanie dobrego systemu mechanicznego nie zawsze jest takie łatwe, szczególnie jeśli nie zdajesz sobie sprawy z wielu pułapek. Chociaż Earik jest najbardziej znany ze swoich uznaniowych podejść, to jego system automatycznych systemów transakcyjnych zaczął działać na długo przed powstaniem Wave59. Odkąd zaczął handlować systemami obligacji skarbowych w CBOT, poprzez swoją pracę, tworząc prywatny fundusz do handlu ES, ma ponad dwadzieścia lat testowania, podkręcania i wprowadzania innowacji w systemach mechanicznych do obrotu na rynkach finansowych. Ten kurs dotyczy mechanicznych systemów transakcyjnych. Jak je oceniać, jak je budować i jak je wymieniać. Ale w typowym stylu Wave59 zamierzaliśmy zrobić to trochę inaczej. W przeciwieństwie do wszystkich innych istniejących książek systemowych, będziesz się uczyć, rozdzielając rzeczywiste, działające systemy, które Earik używał na rynkach przez lata. Nie są to systemy z przyziemnymi, tylko dla przykładu, ale rzeczywiste, rzeczywiste metody handlu, które można dziś zastosować i wdrożyć we własnym handlu. Wszystko jest całkowicie ujawnione, łącznie z kodem źródłowym QScript, więc jeśli chcesz po prostu pominąć książkę i wymienić systemy, sięgnij po nią. Skrypty można znaleźć w dodatku. Jest to największa książka, jaką kiedykolwiek opublikowaliśmy i pełna jest pomysłów i technik systemowych, a także w pełni działających systemów. Krótkie podsumowanie spisu treści pokazano poniżej. Rozdział 1: Wprowadzenie Omówienie plusów i minusów handlu systemowego w porównaniu do dyskrecjonalnego handlu. Systemy mają pewne wyraźne zalety. W szczególności unikają wielu problemów związanych ze stresem i psychologią, które nękają dyskretnych sprzedawców, potrafią wdrażać techniki zbyt skomplikowane, aby ludzie mogli je opanować, i można je łatwo wykorzystać, aby przekształcić małe konta w bardzo masywne. Co najważniejsze, mogą to robić bez interakcji z ludźmi, co czyni je idealnymi dla osób, które mają lepsze rzeczy do roboty w ciągu dnia, niż patrzą na wykresy cen. Rozdział 2: Objaśnienie Raportu Systemowego Dobre i złe systemy transakcyjne mają bardzo wyraźne sposoby mówienia o tym, czy będą kontynuowały pracę, gdy posuniemy się naprzód w przyszłość. Po zapoznaniu się z tym rozdziałem poznasz podstawy tego, jak przeprowadzić ocenę systemu, a także zdobędziesz doświadczenie, używając tych metod, gdy rozejdziemy się i omówimy dobre (i złe) systemy działające w ramach tej książki. Rozdział 3: William Tell Bonds System ten rozwinął się w 1997 roku i był aktywnie wykorzystywany nie tylko na kontach osobistych Eariks, ale także na kontach swoich partnerów, kiedy pracował w Radzie Handlu. W latach, w których był aktywnie sprzedawany, system ten zmiażdżył rynek obligacji z dokładnością zbliżoną do 90. Chociaż jest to obecnie stary system, a kontrakty futures znacząco się zmieniły w ciągu ostatnich 16 lat, główne założenia stojące za tą metodą są nadal ważne , a jeśli dokładność jest twoją filiżanką herbaty, będziesz ciężko znaleźć coś, co może pomieścić świecę. Aby dać ci posmak, oto raport systemowy z jednego z dziewiętnastu indywidualnych wzorów, które wchodzą w tę metodę: Zwróć uwagę na numer dokładności. Ponad 91 zawodów było zwycięzcami, a najgorsza porażka była zbiorem dwóch strat z rzędu. Ten raport systemowy był uruchamiany od 1990 do 2017 roku, a ten wzór nadal działa, jak to miało miejsce od 16 lat, gdy dane są wyświetlane na żywo. Wszystkie systemy mogą być niezwykle dokładne, a po przeczytaniu rozdziału William Tell, będziesz dokładnie wiedzieć, jak zbudować 70, 80, a nawet 90 dokładnych systemów. Metody zapewniające ten poziom dokładności są uniwersalne, więc jeśli masz już system, który ci się podoba, szanse na to, że możesz go przekształcić w system hiper-dokładny, po prostu dodając kilka zmian w sposobie w jaki wchodzisz i wychodzisz twoje transakcje. Rozdział 4: Wady optymalizacji W tym rozdziale przyjrzyjmy się migracji parametrów. gdzie zoptymalizowany zestaw parametrów działa jeden rok, ale potem kończy się niepowodzeniem. To zjawisko rynków jest główną przyczyną, dla której tak wiele systemów znalezionych na sprzedaż w ogłoszeniach umieszczonych na odwrocie magazynów handlowych nigdy nie zarabia dolara zysków, gdy są one sprzedawane na żywo. Jeśli kiedykolwiek kupiłeś jedną z tych metod, wiesz o czym mówię. Nie tylko omówimy, jakie problemy powodują migrację parametrów, ale również omawiamy rozwiązanie. Aby udowodnić, że nasze rozwiązanie działa, właściwie zbuduj system, który sprawia, że ​​proste średniej ruchomej crossover opłacalne Tak, średniej ruchomej crossover można zarabiać, gdy handluje się w danych poza próbą, ale tylko wtedy, gdy możesz rozwiązać problem z parametrem migracja. Zrozumienie tej jednej podstawowej koncepcji pozwoli Ci zaoszczędzić przed niezliczonymi godzinami nieopłacalnych prac programistycznych i pozwoli ci zbudować wyjątkowo solidne systemy, które nie będą się rozpadać, gdy będą przesuwać się naprzód w niewidoczne dane. Rozdział 5: Systemy średniej rewersji Średnie systemy rewersji są klasą systemów, które po prawidłowym wdrożeniu są niezwykle wydajne i opłacalne. Po zrozumieniu podstawowej koncepcji są one również bardzo łatwe do zaprojektowania. Sprawdź ten z książki, która może być uruchomiona tylko z dwoma liniami programowania: Pewnie, jest trochę szalona, ​​ale także prawie 750 000 hipotetycznie wymienia jedną umowę z SP. Pomyśl o tym jako o surowej krawędzi, która może być podjęte i rozwijane dalej. Robi się to w późniejszych rozdziałach, a jeśli szukasz pomysłów na oparcie własnych systemów, jest to świetne miejsce na rozpoczęcie. System pokazany na powyższym wykresie ma w rzeczywistości ponad 12 lat i działa równie dobrze dzisiaj, jak w dniu, w którym został zbudowany po raz pierwszy. Te techniki nie tracą swojej skuteczności w czasie, dlatego je lubimy. Rozdział 6: Zatrzymaj straty, cele i inne sposoby, aby stracić pieniądze Ten rozdział przerywa niektóre mity. Jedną z najgorszych rzeczy, jakie możesz zrobić w mechanicznym systemie, jest dodawanie do niego punktów i celów opartych na dolarach. Ale z jakiegokolwiek powodu ten błąd jest popełniany każdego dnia przez początkujących programistów systemów i handlowców. Istnieją lepsze sposoby ochrony konta przed stratami i lepszymi technikami, które można wykorzystać w handlu. Dotyczy to również dyskrecjonalnych traderów. Możesz nie zdawać sobie z tego sprawy, ale same narzędzia, których używasz do ochrony przed stratami, mogą również być powodem, dla którego twój handel nie generuje żadnych zysków. Dowiedz się prawdy o przystankach i celach, i zacznij korzystać z technik, które faktycznie pomogą Ci generować zyski, a nie straty. Rozdział 7: System Lunar Wiele osób w społeczności Wave59 może mieć trochę znajomości z systemem Eariks Lunar, po raz pierwszy zaprezentowanym na konferencji PowerUser 2017. W niniejszym rozdziale dokonano przeglądu astrologii sferycznej, nowego sposobu definiowania aspektów planetarnych oraz omówiono funkcje w ramach Wave59, które umożliwiają zastosowanie tej technologii w systemach transakcyjnych. W odróżnieniu od typowego astro, możemy wykonać test zwrotny astrologii sferycznej i udowodnić, że rzeczywiście zapewnia on czasową przewagę. Jaką przewagę? Sprawdź wykres poniżej: Jeśli kiedykolwiek pomyślałeś, że Księżyc i Słońce mogą mieć jakiś wpływ na rynki, to krzywa equity dowodzi, że masz rację. Rozdział ten omawia budowę systemu astro od podstaw, aż po teoretyczne koncepcje dotyczące sferycznej astrologii, poprzez implementację i precyzyjne dostosowanie podejścia do Dow. Dla osób już zaznajomionych z tym systemem (lub już handlujących jego wersją), będziesz zainteresowany niektórymi pracami wykonanymi na Venus, co stanowi punkt wyjścia do opracowania czegoś jeszcze potężniejszego niż podstawowy system Lunar. Rozdział 8: Uczenie maszynowe Ten rozdział omawia algorytmy uczenia maszynowego dostępne w Wave59, zarówno na obecnej platformie PRO2, jak i na zbliżającej się platformie PRO3. Oprócz przeglądu technologii, będziemy również oceniać rzeczywiste systemy zbudowane przy użyciu zarówno Uli, jak i nowego zestawu narzędzi Genetycznego algorytmu. Po ponad roku temu, gdy Earik opublikował Unified Theory Markets, rozpoczął okres bardzo intensywnych prac rozwojowych, które zaowocowały stworzeniem sztucznego asystenta badawczego. Daj swojemu asystentowi różne systemy i pomysły systemowe, a wykorzystując moc sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, możesz dokonać niezwykle skutecznych skoków w tworzeniu mechanicznych systemów transakcyjnych. Jak skuteczne są te skoki Sprawdź tabelę poniżej, która szczegółowo opisuje system handlu elektronicznego opracowany przy użyciu tej nowej technologii: W testowaniu podejście to spowodowało, że od 2000 r. Prawie 200 tys. Transakcji na ES pochodzi z ponad 60 transakcji. miał rok przegrany. Co wykorzystuje UltraSmooth Momentum, jeden z podstawowych wskaźników technicznych w Wave59. Jestem pewien, że wiele osób zna ten wskaźnik, ale wątpię, czy wielu z nich byłoby w stanie używać go tak umiejętnie, jak zrobił to nasz program uczenia maszynowego. Nie trzeba już perfekcyjnie próbować czytać tego narzędzia, po prostu pozwól temu systemowi go uruchomić i uruchomić. W niniejszym rozdziale przedstawiono cztery systemy oparte na algorytmach uczenia maszynowego, dwa opracowane w technologii Hive oraz dwa opracowane przy użyciu nowych narzędzi dostępnych w PRO3. Wszystkie cztery z tych systemów mogą być używane w najbardziej aktualnych wydaniach Wave59. Rozdział 9: Losowe liczby Niektóre podejścia do wyjścia, jak większość przystanków opartych na dolarach, przyjmą dobry system i przekształcą go w spójnego przegranego. Inni mogą wziąć przeciętny system i przekształcić go w gwiazdę rocka. W tym rozdziale omawiamy jedną z najbardziej niesamowitych technik w kursie, podejście wyjścia tak potężne, że faktycznie działa przy użyciu całkowicie losowych sygnałów wejściowych. Sprawdź poniższą krzywą kapitałową: Ten wykres pochodzi z książki i pokazuje, co stałoby się z teoretycznym rachunkiem, gdyby kupił i sprzedał każdy pasek na ES i wdrożył ten system wyjścia w każdej z tych transakcji. Innymi słowy, jest to wynikiem podjęcia każdej możliwej transakcji dostępnej w ES od 2000 r. Przy użyciu tego podejścia wyjścia. Ponieważ śledzimy zarówno kupowanie, jak i sprzedaż każdego paska, trend i synchronizacja kasują się nawzajem, a wszystko, co nam pozostaje, jest wynikiem tego, jak zarządzamy tymi transakcjami. Praktyczny wynik tego testu polega na tym, że mamy teraz metodę wyjścia, która może być rzeczywiście używana jako wskaźnik handlu we własnym zakresie, niezależnie od sygnału wejściowego używanego do wejścia w handel. Z tego powodu możesz stworzyć atrakcyjny system, wykonując FLIPPING A COIN dla swoich wpisów. Poważnie. Połącz to z sygnałem wejściowym, który ma rzeczywistą krawędź czasową i będziesz miał coś wyjątkowego. Rozdział 10: Scalone systemy Ten rozdział omawia technikę tworzenia podejścia adaptacyjnego opartego na użyciu wielu systemów razem. Pozwalając, aby siła jednego systemu przeciwdziałała słabości innej, dwa systemy pracujące razem mogą generować więcej zysków przy mniejszym ryzyku, niż każdy z nich był w stanie osiągnąć samodzielnie. Zrobione poprawnie, to podejście sprawia, że ​​ogólny wynik jest wyjątkowo odporny na wyprowadzanie i wystarczająco odporny, aby być prawie odpornym na problemy migracji parametrów, dopasowywania krzywych i wielu innych problemów, które nękają mniejsze systemy. Łącząc wszystko, co zrobiliśmy w poprzednich rozdziałach, jesteśmy w stanie osiągnąć system bazowy, który ma niesamowicie płynną krzywą kapitałową, jak pokazano powyżej. Ten system generuje średnio 13 tys. Na kontrakt ES rocznie, z ponad 60 dokładnością, bardzo niską wypłatą i bardzo wysoką niezawodnością. Jeśli nie zrobisz nic poza przeczytaniem tego rozdziału i wdrożeniem tego systemu, będziesz miał niesamowitą metodę ES. Rozdział 11: Rozmieszczenie pozycji W celu zakończenia handlu musimy wiedzieć trzy rzeczy: kiedy wejść, kiedy wyjść i ile zawrzeć w handlu. Większość sprzedawców detalicznych skupia swoją energię na najmniej ważnych z tych trzech elementów, czyli na wejściu. Nasze przypadkowe wyjście okazało się, że możemy zarabiać pieniądze, nie wymagając nawet sygnału wejściowego, a ten rozdział pokazuje, jak zrobić zyskownym systemem i wykorzystać go do fortuny. Istnieją różne podejścia do określania pozycji w branży, aw tym rozdziale Earik dzieli się z tym, którego używa sam, co jest zmodyfikowaną formułą, która powoduje wyjątkowo szybki wzrost konta przy zachowaniu rozsądnych środków. Ta krzywa akcyjna pochodzi z dokładnie tego samego scalonego systemu, jak pokazano wcześniej, z jednym wyjątkiem - wprowadziliśmy zmianę wielkości pozycji. Daj pierwszy system jeden kontrakt i 13 lat, i wygenerował prawie 200 tysięcy zysków. Daj drugi system jednej umowy i 13 lat, a rozwinęło 200 milionów. Te same sygnały, taka sama ilość wysiłku, ten sam rozmiar konta początkowego. Jeśli poważnie myślisz o handlu, musisz odpowiednio zaimplementować zmianę pozycji. Rozdział 12: Opcje W tym rozdziale opisano kolejne kroki, szczegółowo opisując sposób wykorzystania opcji, a nie zakupu akcji w celu uzyskania potężnego efektu dźwigni w systemie obrotu giełdowego. Transakcje futures mogą być realizowane z ogromną dźwignią, ale początkowa wymagana wielkość konta w celu handlu futures jest często dość duża, szczególnie dla nowych inwestorów. Z drugiej strony kontrakty na opcje można kupić za zaledwie kilkaset dolarów i zapewnić sposób na osiągnięcie podobnego efektu dźwigni z zaledwie ułamkiem wymaganego rozmiaru konta. Niestety, istnieje wiele sposobów, aby stracić handel pieniędzmi, a nawet więcej, jeśli handlujesz opcjami. Jeśli masz dobry system magazynowy i po prostu kupujesz jak najwięcej opcji dla określonego procentu twojego konta, zobaczysz, że twoje konto się rozpada, mimo że twój system pozostaje teoretycznie opłacalny. W niniejszym rozdziale przedstawiono formułę określania wielkości pozycji dla handlu opcjami, która będzie niezwykle przydatna przy handlu małymi kontami, w oparciu o technikę opracowaną tutaj w Wave59. Wystarczy podać swój rozmiar konta, różne numery cenowe opcji i sygnał handlowy, a także wypisze dokładnie ile opcji kontraktów do kupienia po cenie wykonania, aby zmaksymalizować twoje wyniki. Powyższy wykres pokazuje wyniki wdrożenia tego podejścia w ciągu ostatnich dwóch lat. Niebieska linia to system giełdowy (dla SPY) i pokazuje wynik tego, co by się stało, wykorzystując maksymalny marżę do 20-krotnego początkowego konta. Możesz zobaczyć, że dzięki temu zarobiłeś 150 w ciągu dwóch lat, świetny wynik. Czerwona linia pokazuje, co by się stało, gdybyśmy wymienili to podejście, używając zamiast tego naszej formuły opcji. Nie tylko zarabialiśmy ponad dwa razy więcej, ale robiliśmy to z mniejszym ryzykiem. Wykorzystywanie zmienności jest kluczowe, a gdy jest to zrobione prawidłowo, opcje zapewniają większy wpływ niż jakikolwiek inny pojazd inwestycyjny na świecie. W tym rozdziale wyszczególniono formułę i krok po kroku, jak wdrożyć ją we własnym handlu. Dodatek: Systemy Ostatnie, ale nie mniej ważne, mamy dodatek: prawie 30 stron kodu źródłowego Q59 Wave59, który pozwoli ci zaimplementować każdy system omawiany w książce na własną rękę. Tutaj nie ma żadnych tajnych metod black-box. Logika do wszystkiego jest całkowicie odkryta i zaprogramowana dla ciebie. Po prostu wprowadź skrypty do Wave59, zastosuj je do wykresu, a będziesz miał pełną działającą wersję dowolnego systemu, który cię interesuje. Dostępny jest również skrypt do automatycznego handlu, który pozwoli Ci ustawić Wave59, aby handlować bez użycia rąk. na własną rękę, bez konieczności wkładu ludzkiego oprócz upewniając się, że Internet jest włączony, a broker jest podłączony. Cel tego kursu jest potrójny. Po pierwsze, chcemy zaangażować społeczność w systemy mechaniczne, a po przeczytaniu tej książki całkowicie zrozumiecie raporty systemowe i będziecie w stanie szybko i dokładnie ocenić dobre i złe punkty dowolnego systemu transakcyjnego. Nie trzeba dodawać, że jeśli kiedykolwiek zostałeś oszukany przez system black-box na sprzedaż w reklamie, to się nie powtórzy. Po drugie, chcemy udostępnić niektóre z naszych systemów roboczych, a otrzymasz dostęp do kilkunastu w pełni działających systemów, z których każdy został zaprojektowany do użytku w handlu na żywo. Te nie są również sztucznymi systemami zbudowanymi tylko dla wartości instruktażowych - naprawdę działają. Jeśli chcesz pominąć teorię i zacząć handlować, możesz. Wreszcie, podobnie jak w przypadku wszystkich innych materiałów, mamy nadzieję, że dzięki udostępnieniu tych systemów społeczności, będą one wracać do nas z ulepszeniami. Jest kilka naprawdę inteligentnych osób korzystających z Wave59, a umieszczanie dobrych narzędzi w rękach inteligentnych ludzi nigdy nie jest złym pomysłem. Manuskrypt został wysłany do drukarki i oczekujemy, że książki będą gotowe do wysyłki w następnym miesiącu. W tym czasie cena tego podręcznika będzie wynosiła 1995, ale jeśli zamówisz teraz i chcesz poczekać na dostawę, możesz uzyskać cenę przedsprzedażną w wysokości 1795, rabat w wysokości 10. Nie jest tania, ale Nie szalenie drogie, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że moglibyśmy sprzedać dowolny z poszczególnych systemów za cenę wyższą niż cena całej książki, o której nam chodziło. W rzeczywistości 15 lat temu sprzedano wersję systemu William Tell za ponad 4 tys. Za pop, a żadna z tych osób nigdy nie skarżyła się, że musi płacić za dużo. To tylko jeden rozdział z trzynastu lat Ponad dwadzieścia lat wiedzy na temat systemu, wskazówek i sztuczek spakowanych w największą książkę, jaką kiedykolwiek oferował Wave59 (prawie 330 stron), i jesteśmy bardzo podekscytowani, mogąc udostępnić tę informację społeczności. . Nie przegap tej okazji, aby uzyskać własną kopię tego, co jest przeznaczone do klasyki. Kliknij tutaj, aby dokonać zakupu Obowiązkowa zgoda rządu USA - Commodity Futures Trading Commision Futures i Opcjonalne transakcje mają duże potencjalne korzyści, ale także duże potencjalne ryzyko. Musisz być świadomy ryzyka i zaakceptować je, aby inwestować na rynkach kontraktów terminowych i opcji. Nie handluj pieniędzmi, których nie możesz stracić. To nie jest ani nagabywanie, ani oferta kontraktów futures, akcji czy opcji na tym samym. Nie składa się oświadczeń, że jakiekolwiek konto będzie lub może osiągnąć zyski lub straty podobne do tych omówionych w tej książce. Dotychczasowe wyniki dowolnego systemu transakcyjnego lub metodologii niekoniecznie wskazują na przyszłe wyniki. Reguła CFTC 4.41 - WYNIKI HIPOTETYCZNE LUB SYMULOWANE WYNIKI MAJĄ PEWNE OGRANICZENIA. WYOBRAŹ SIĘ DO RZECZYWISTEGO REJESTRACJI WYDAJNOŚCI, SYMULACJA WYNIKÓW NIE REPREZENTUJE RZECZYWISTEGO TRADINGU. RÓWNIEŻ OD OKRESU, W JAKI SPOSÓB TRADY NIE ZOSTAŁY ZOSTAŁY WYKONANE, REZULTATY MOGĄ MIEĆ PONIŻSZE KOMPENSOWANIE W ZAKRESIE WPŁYWU, JEŚLI JAKIEKOLWIEK, NA NIEKTÓRE CZYNNIKI RYNKOWE, TAKIE JAK BRAK PŁYNNOŚCI. ZRÓŻNICOWANE PROGRAMY HANDLOWE W OGÓLNYM ZAKRESIE PODLEGAJĄ PRZEDSTAWIENIU FAKTOWANIU, ŻE ZAPROJEKTOWANI Z KORZYSTANIE Z HINDSIGHT. NIE ZAPEWNIA ŻADNEGO OŚWIADCZENIA, ŻE WSZELKIE RACHUNKI BĘDĄ PRAWDOPODOBNIE OSIĄGNĄĆ ZYSK LUB STRAT PODOBNE PODCZAS TYCH OSÓB. Copyright copy 2017 firmy Wave59 Technologies Intl, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument nie może być kopiowany w części lub w całości bez wyraźnej pisemnej zgody wydawcy w zakresie wykonywania testów historycznych i wykonywania transakcji na żywo: po milionie transakcji Systematyczne tradycje prawie zawsze korzystają z testów historycznych w celu oceny dotychczasowej wydajności algorytmu handlowego. Jest to niezwykle cenne narzędzie, ponieważ pozwala nam uzyskać wyobrażenie o tym, w jaki sposób algorytm transakcyjny działałby w przeszłości bez konieczności wymiany systemu na długi czas. Jednak cała użyteczność testu historycznego opiera się na tym, jak dobrze symulacje modelują przeszłe wyniki i dlatego jest ona otwarta na wiele pułapek, które wynikają z kilku praktycznych problemów. Z tego powodu bardzo ważne jest porównywanie wyników testów na żywo, w przypadku których porównuje się okres sprzedany na żywo z testem historycznym z tego samego okresu, aby sprawdzić, czy wyniki 8211, niezależnie od tego, czy są dodatnie czy ujemne, są zgodne. W dzisiejszym numerze8217s chciałbym omówić analizę zgodności livetestingowej, której dokonałem przy użyciu danych z ponad 1 miliona transakcji na żywo, pochodzących z ponad dwóch tysięcy utworzonych systemów Asirikuy. Istnieje kilka sposobów, dzięki którym test historyczny może sprawić, że przeszłość będzie wyglądać lepiej niż byłaby naprawdę. W prawdziwych transakcjach zwykle występują problemy związane z płynnością, czasem i spreadami, które zazwyczaj są bardzo trudne do uwzględnienia w analizach historycznych. W handlu na rynku Forex historyczne dane o płynności są bardzo trudne do zdobycia, a poślizg jest prawie niemożliwy do rozliczenia ze względu na fakt, że historyczne prędkości połączeń i czasy odpowiedzi są nieznane. Dane z tikami mogą złagodzić obawy związane z rozprzestrzenianiem się 8211, ponieważ dane o tikach obejmują dane o metadasce 8211, ale jest to specyficzne dla brokera i rzadko można je uzyskać dla konkretnego brokera przez więcej niż kilka lat. Jeżeli symulacje są przeprowadzane bez uwzględnienia któregokolwiek z powyższych 8211 bez danych dotyczących płynności, przy założeniu doskonałych wykonań i ze stałymi spreadami 8211, to ważne jest sprawdzenie, czy te założenia rzeczywiście prowadzą do akceptowalnych dopasowań między testami historycznymi a transakcjami na żywo. Jeśli którekolwiek z tych założeń prowadzi do poważnych problemów, należy psuymować symulacje, aby dostosować je do tych zwiększonych kosztów. Dzięki temu, że mamy setki użytkowników, którzy handlują tysiącami strategii handlowych na swoich własnych kontach, udało nam się zebrać bazę danych z milionami transakcji wraz z ich prawdziwymi cenami wejścia i wyjścia, które możemy porównać z naszymi testami historycznymi, aby zobaczyć, jak dobrze nasze symulacje reprezentują niedawną przeszłość. Przede wszystkim możemy zobaczyć, czy nasza analiza historyczna i logika transakcji na żywo są rzeczywiście identyczne, a po drugie, możemy zobaczyć, czy powyższe problemy związane z poślizgiem i kosztami spreadu wpływają na nasz handel w sposób znacząco negatywny. Przeanalizowaliśmy łącznie 76 813 sygnałów, które zostały wykonane na wielu różnych kontach transakcyjnych. Dla każdego sygnału obliczamy średnie ceny wejścia i wyjścia 8211, wykorzystując dane ze wszystkich transakcji, które zostały wykonane z powodu tego sygnału 8211, co pozwala nam oszacować, w jakim stopniu wejście i wyjście zboczyły w korzystny lub niekorzystny sposób. Średnie nasze całkowite odchylenie (odchylenie otwarte plus bliskie odchylenie, określanie przychylności, biorąc pod uwagę kierunek handlu dla każdego przypadku) wynosi -1,37 pipsa, co oznacza, że ​​średnio każda transakcja wykonywała 1,37 pipsa mniej korzystnie niż przewidywano w naszych symulacjach, można to sobie wyobrazić jako płacenie dodatkowo 1,37 pipsa na obrót w kosztach spreadu. Pierwszy obraz w tym poście pokazuje wyniki według pary. Tutaj widzimy, że dla 4 z 6 par mamy faktycznie korzystne odchylenia (EURJPY 0,3, EURUSD 0,81, GBPUSD 2,05, USDJPY 1,17), co oznacza, że ​​spready, których używamy w naszych symulacjach, są prawdopodobnie dobrym oszacowaniem tych symboli i opóźnień w wykonaniu, które otrzymujemy, są albo korzystne, albo wystarczająco niskie, aby nie mieć znaczenia w znaczący sposób. Są jednak dwa przypadki z wynikiem ujemnym, pierwszy to USDCHF (-1,53), a drugi to GBPJPY (-8,78). W pierwszym przypadku odchylenie nie jest bardzo wysokie, ale w drugim mamy wynik, który jest niezwykle negatywny, prawdopodobnie biorąc pod uwagę większość powodów, dla których nasza główna średnia na handel jest ujemna. Powód powyższego wynika zarówno z faktu, że GBPJPY jest dużo bardziej zmienny niż pozostałe pary i dlatego, że używamy rozrzutu 5 pipsów na ten symbol, który jest 8211, jak pokazują powyższe dowody 8211 najprawdopodobniej za niskie. Chociaż 5 pipsów przewyższa przeciętny spread Oandy dla tego symbolu, nie daje on wystarczającej ilości miejsca na dodatkowe straty z powodu poślizgu i poszerzenia. Drugi obraz pokazuje odchylenia, gdy podzielony jest przez transakcje otwarte w różnych godzinach. Jest oczywiste, że wszystkie godziny nie są takie same, a nawet dla bardzo negatywnego GBPJPY wydaje się, że są pewne godziny, kiedy odchylenia wydają się być pozytywne. Można również zobaczyć kilka przypadków, w których odchylenia są wyjątkowo pozytywne 8211, na przykład transakcje GBPUSD otwarte w godzinach 8 8211 jest to związane głównie z faktem, że transakcje otwarte o tej godzinie napotkały pozytywne wiadomości jako całość przez przypadek i potencjalnie również spotkały się z istotnymi ruchome wydarzenia na rynku, takie jak karta flash Brexit lub GBP. Jest jednak mało prawdopodobne, że takie odstępstwa utrzymają się przez znacznie długi czas, ponieważ są prawdopodobnie konsekwencją tych rzadkich zdarzeń, które faworyzują niektóre strategie bardziej niż inne zwykłym szczęściem. Spodziewam się, że te odchylenia będą coraz niższe w funkcji czasu, co daje nam znacznie większą płynność po kilku latach handlu. Z tego samego powodu musimy poświęcić więcej czasu i zgromadzić więcej danych, zanim rozważymy jakiekolwiek działania, które mogą wiązać się z bezpośrednim wykorzystaniem tych informacji (takie jak systemy wydobywcze, które handlują w godzinach, w których spodziewane są korzystne odchylenia). Powyższe pokazuje, że nasze koszty symulacji spreadu prawdopodobnie muszą zostać znacząco podwyższone dla GBPJPY i być może tylko umiarkowanie dla USDCHF. Pokazuje to również, że nasza realizacja była dobra we wszystkich dziedzinach 8211 w przypadku większości symboli w rzeczywistości 8211 oraz że symbole o wyższej płynności wykazują mniejsze odchylenia niż symbole o niższej płynności (nie jest to zaskakujące, ponieważ te wzrosty kosztów są głównie związane z opóźnieniami w realizacji i rozprzestrzenianiem się poszerzanie). Obecnie kodujemy niektóre skrypty, aby przeprowadzać powyższą analizę co tydzień, abyśmy mogli na bieżąco aktualizować informacje o tym, jak nasze systemy są uruchamiane i czy nasze symulacje są zgodne z tymi wykonaniami. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej społeczności i jak również możesz tworzyć własne algorytmiczne strategie transakcyjne, rozważ dołączenie do Asirikuy. strona internetowa wypełniona filmami edukacyjnymi, systemami transakcyjnymi, rozwojem oraz rzetelnym, uczciwym i przejrzystym podejściem do automatycznych strategii trading. strategies. Jak stworzyć mechaniczny system transakcyjny Jak dotąd, we8217ve nauczyło Cię, jak rozwijać swój plan handlu. We8217ve omawialiśmy również, jak ważne jest dla ciebie, aby odkryć, jakiego rodzaju jesteś inwestorem forex. Następnie, będziemy uczyć, jak dodać trochę mięsa do cienkiej ramy planu handlu, pokazując, jak stworzyć system handlu forex. Dokładniej mówiąc, będziemy uczyć was wszystkich na temat systemów handlu maszynami forex. Mechaniczne systemy transakcyjne są systemami, które generują sygnały handlowe, którymi może handlować. Są one nazywane mechanicznymi, ponieważ handlowiec bierze transakcję niezależnie od tego, co dzieje się na rynkach. Teoretycznie powinno to wyeliminować wszelkie uprzedzenia i emocje związane z twoim handlem, ponieważ musisz przestrzegać zasad twojego systemu NIE MA COŚ. Jeśli zrobisz proste wyszukiwanie w Google dla systemów handlu 8220.x8221 you8217ll znaleźć wiele osób, które twierdzą, że mają 8220Holy Grail8221 system, który można kupić za 8220only8221 kilka tysięcy dolarów. Te systemy rzekomo robią tysiące pestek tygodniowo i nigdy nie tracą. Pokażą ci 8220results8221 swoich doskonałych systemów i sprawią, że twoje gałki oczne zamieniają się w znaki dolara, kiedy siedzisz i mówisz sobie: 8220 Wow, mogę zarobić te wszystkie pieniądze, jeśli tylko dam temu facetowi 3000. Poza tym, jeśli jego system zarabia tysiące pipsów tygodniowo, będę mógł odzyskać moje pieniądze w mgnieniu oka. 8221 Slowww down cowboy. Jest kilka rzeczy, które powinieneś wiedzieć, zanim podasz im swój numer karty kredytowej i kupisz ten impuls. Prawdą jest, że wiele z tych systemów faktycznie działa. Problem polega na tym, że handlowcom forex brakuje dyscypliny, aby przestrzegać zasad, które pasują do systemu. Druga prawda (Czy istnieje coś takiego jak druga prawda) polega na tym, że zamiast płacić tysiące dolarów w systemie, można naprawdę poświęcić swój czas na rozwój własnego systemu mechanicznego handlu za darmo. i wykorzystaj te pieniądze, które miałeś wydać jako kapitał na twoje konto handlu forex. Trzecia prawda jest taka, że ​​tworzenie mechanicznych systemów handlu jest trudne. Trudne jest przestrzeganie reguł, które określasz, kiedy rozwijasz swój system. Istnieje wiele artykułów, które sprzedają systemy, ale nie widzieliśmy żadnych, które nauczyłyby cię, jak stworzyć własny system. Ta lekcja poprowadzi Cię przez kroki, które musisz podjąć, aby rozwinąć system handlu maszynami forex, który jest odpowiedni dla Ciebie. Pod koniec lekcji damy ci przykład systemu, który używa jeden z FX-Men, abyśmy mogli pokazać Ci, jak wspaniale jesteśmy (wstaw tutaj zły śmiech). Cele twojego mechanicznego systemu handlu Wiemy, że ty jesteś Mówiąc, 8220DUH, celem mojego systemu transakcyjnego jest zarobienie miliarda dolarów 8221 Chociaż jest to wspaniały cel, to nie jest to dokładnie taki cel, który sprawi, że odniesiesz sukces jako inwestor na rynku forex. Tworząc swój mechaniczny system handlu, chcesz osiągnąć dwa bardzo ważne cele: Twój system powinien być w stanie zidentyfikować trendy tak wcześnie, jak to możliwe. Twój system powinien być w stanie uniknąć cię od whipsaws. Jeśli uda ci się osiągnąć te dwa cele w systemie transakcyjnym, masz znacznie większą szansę na sukces. Najtrudniejszą częścią tych celów jest to, że są ze sobą sprzeczne. Jeśli masz system, którego głównymi celami jest wczesne wychwycenie trendów, prawdopodobnie zostaniesz sfałszowany wiele razy. Z drugiej strony, jeśli masz mechaniczny system handlu, który koncentruje się na unikaniu biczów, spóźnisz się na wiele transakcji, a także prawdopodobnie przegapisz wiele transakcji. Twoim zadaniem podczas opracowywania systemu handlu mechanicznego jest znalezienie kompromisu między tymi dwoma celami. Znajdź sposób wczesnego rozpoznawania trendów, ale także znajdź sposoby, które pomogą odróżnić fałszywe sygnały od prawdziwych. Jeśli nie masz pojęcia, od czego zacząć, skorzystaj z naszego bezpłatnego wątku Systemów transakcyjnych na naszych forach. Mnóstwo handlarzy na rynku Forex publikuje swoje pomysły na systemy transakcyjne, więc możesz znaleźć jedną lub dwie, których możesz użyć, gdy zbudujesz własny mechaniczny system transakcyjny. Zapisz swoje postępy, logując się i oznaczając ukończoną lekcję